Computational Finance (auch für QF) (V:CompFin) (060680)- Dozent/in
- Prof. Dr. Sören Christensen
- Angaben
- Vorlesung, 4 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch, Für Studierende der Mathematik finden mündliche Prüfungen statt!
Zeit und Ort: Di 10:15 - 11:45, HHP6 - R.EG.024, JMS2 - Klingelhörsaal; Do 8:15 - 9:45, HHP6 - R.EG.024
vom 11.4.2023 bis zum 6.7.2023
1. Prüfungstermin (Klausur am Ende der Vorlesungszeit eines Semesters): 13.7.2023, 10:00 - 12:00 Uhr, Raum CAP2 - Hörsaal D; 13.7.2023, 10:00 - 12:00 Uhr, Raum CAP2 - Hörsaal A
2. Prüfungstermin (Klausur zu Beginn der Vorlesungszeit des Folgesemesters): 10.10.2023, 10:00 - 12:00 Uhr, Raum LMS6 - R.10 Steinitz-Hörsaal; 10.10.2023, 10:00 - 12:00 Uhr, Raum LMS6 - R.11
Bemerkung zu Zeit und Ort: Die Lehrveranstaltung ist in Präsenz im Gebäude HHP6 geplant. Kurzfristige Änderungen können sich durch lärmintensive Bauarbeiten am Nachbargebäude ergeben, dann findet die Veranstaltung in JMS2 statt. Für Studierende der Mathematik finden mündliche Prüfungen statt!
- Studienfächer / Studienrichtungen
- PFL FinMath-MSc 2
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Mathematical Finance
Modultitel:
Computational Finance
Modulhandbuch:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module
Module alphabetisch:
http://www.math.uni-kiel.de/go/module
Modulcode: math-compfin:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/math-compfin.pdf
Modulcode: mathCompfinQF-01a:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/mathCompfinQF-01a.pdf
Zielgruppe:
1-Fach-Master, Mathematik (Wahlbereich)
2-Fächer-Master, Mathematik (Wahlbereich)
1-Fach-Master, Finanzmathematik (Pflichtmodul)
Link auf Internetseite zu OpenOLAT:
https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/5309268226
- Inhalt
- Contents:
This course is an introduction to numerical methods for problems in mathematical finance like valuation of European and American options, hedging and model calibration. The presented tools include binomal trees, Ito; calculus, integral transform approaches, Monte-Carlo methods and numerical methods for the solution of partial differential equations. All techniques will be implemented using Python.
Inhalt:
Die Vorlesung führt in die numerische Behandlung finanzmathematischer Fragestellungen wie Bewertung europäischer und amerikanischer Optionen, Hedging und Modellkallibrierung ein. Diese werden mit Binomialbäumen, dem Ito-Kalkül, Integraltransformationen, Monte-Carlo-Methoden sowie numerische Methoden zum Lösen partieller Differentialgleichungen bearbeitet. Die Verfahren werden mit Hilfe des Programmpaket Python umgesetzt.
- Empfohlene Literatur
- Seydel: Tools for Computational Finance, Springer
Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 70
- Zugeordnete Lehrveranstaltungen
- UE: Übung zu Computational Finance
-
Dozent/in: Prof. Dr. Sören Christensen
Oberseminar Stochastik und Finanzmathematik (OS:StochFinanzmath) (060427)- Dozentinnen/Dozenten
- Prof. Dr. rer. nat. Jan Kallsen, Prof. Dr. Mathias Vetter, Prof. Dr. Sören Christensen
- Angaben
- Oberseminar, 2 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch
Zeit und Ort: Do 10:15 - 11:45, HHP6 - R.EG.001; Einzeltermine am 19.6.2023 9:00 - 10:00, HHP6 - R.EG.001; 31.8.2023 14:00 - 16:00, HHP6 - R.EG.001
vom 6.4.2023 bis zum 6.7.2023
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Modulhandbuch:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module
Module alphabetisch:
http://www.math.uni-kiel.de/go/module
Modulcode: math-osem-fima.pdf
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/math-osem_fima.pdf
Zielgruppe:
1-Fach Mathematik
1-Fach Finanzmathematik
Link zu OLAT:
https://lms.uni-kiel.de/auth/RepositoryEntry/5284986978/CourseNode/107103678409109
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 15
Stochastic control and dynamic games (Stocondyngam) (060122)- Dozent/in
- Prof. Dr. Sören Christensen
- Angaben
- Vorlesung, 2 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch
Zeit und Ort: Mo 10:15 - 11:45, HHP6 - R.EG.001; Di 14:15 - 15:45, HHP6 - R.EG.001
vom 5.6.2023 bis zum 4.7.2023
Bemerkung zu Zeit und Ort: Diese Veranstaltung findet in der zweiten Semesterhälfte statt.
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- In addition to the basics of stochastics, no special prior knowledge is required. Prior knowledge of a programming language (Python preferred) is desirable.
Modultitel:`
Stochastic control and dynamic games
Modulhandbuch:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module
Module alphabetisch:
http://www.math.uni-kiel.de/go/module
Modulcode: mathAKdF-01a:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/mathAKdF-01a.pdf
Modulcode mathAKdS5-01a:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/mathAKdS5-01a.pdf
Modulcode mathAKdW-01a:
https://www.math.uni-kiel.de/de/studium_und_lehre/studienverlauf-module/module/mathAKdW-01a.pdf
Zielgruppe:
1-Fach-Master Mathematik
(2-Fach-Master Mathematik)
Master Finanzmathematik
Link auf Internetseite zu OpenOLAT:
https://lms.uni-kiel.de/auth/RepositoryEntry/5309268203
- Inhalt
- The starting point of this lecture is the question of optimal control of a stochastic system. The question that will be addressed is the following: How should a decision maker optimally behave in controlling a system when the future evolution of the system is uncertain? These questions arise, for instance, in financial mathematics (portfolio optimization, American options...), in games (chess...), engineering or in many other fields. We will deal with this in a first part.
In practice, however, there is often not only one decision maker, but several interacting ones, so that each of them has to include the decisions of the others in his own decision. This brings us to the area of game theory, here in a dynamic setting. In the second part of the lecture, after a bit of general theory, we will consider many examples.
- Empfohlene Literatur
- Lecture notes and additional literature will be provided
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 10
- Zugeordnete Lehrveranstaltungen
- UE: Übung zu Stochastic control and dynamic games (060127)
-
Dozent/in: Prof. Dr. Sören Christensen
Zeit und Ort: Mi 8:30 - 10:00, HHP6 - R.EG.003
Übung zu Computational Finance (Ü:CompFin)- Verantwortliche/Verantwortlicher
- Prof. Dr. Sören Christensen
- Angaben
- Übung, 2 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 70
- Zugeordnet zu: Computational Finance (auch für QF) (060680)
Kurse
| | 060834 | | Mo | 8:15 - 9:45 | HHP6 - R.EG.002, LMS4 - R.325 | | Kurs vom 17.4.2023 bis zum 3.7.2023, Die Lehrveranstaltung ist in Präsenz im Gebäude HHP6 geplant. Kurzfristige Änderungen können sich durch lärmintensive Bauarbeiten am Nachbargebäude ergeben, dann findet die Veranstaltung in LMS4 statt.
, erwartete Teilnehmer: 24
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| | Sören Christensen |
| | 060682 | | Mo | 14:15 - 15:45 | LMS4 - R.325 | | Kurs vom 17.4.2023 bis zum 3.7.2023, erwartete Teilnehmer: 24
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| | Sören Christensen |
| | 061080 | | Do | 14:15 - 15:45 | HHP6 - R.EG.003 | | Kurs vom 13.4.2023 bis zum 6.7.2023, erwartete Teilnehmer: 24
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| | Sören Christensen |
Übung zu Stochastic control and dynamic games (Ü:Stocondyngam) (060127)- Dozent/in
- Prof. Dr. Sören Christensen
- Angaben
- Übung, 2 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch
Zeit und Ort: Mi 8:30 - 10:00, HHP6 - R.EG.003
vom 7.6.2023 bis zum 5.7.2023
- Zugeordnet zu: Stochastic control and dynamic games (060122)
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