Seminar zu Empirische Makroökonomik (030121)- Dozent/in
- Prof. Dr. Daniel Fehrle, Juniorprofessor
- Angaben
- Seminar, 2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
Zeit und Ort: Blockveranstaltung 2.6.2023-3.6.2023, WSP1 - R.505
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Modulcode: VWL-SMaAm-EmMa
Modulnummer: 336100
Prüfungsnummer: 336110
Bereich im Bachelor Volkswirtschaftslehre (FPO 2021): Wahlpflichtbereich Volkswirtschaftslehre - Seminarmodule
Prüfungsform laut FPO: Seminarbeitrag
Konkrete Prüfungsform im SoSe 2023:
Vorraussetzungen:
- Modul Wissenschaftliches Arbeiten
- Einführung in die Ökonometrie
Blockveranstaltung: Termine folgen
Die LP sowie die Zulassung zur Prüfung für dieses Modul ergeben sich aus den Angaben bezüglich dieses Moduls in der für Sie gültigen FPO. Ist dieses Modul in Ihrer FPO nicht explizit wählbar, informieren Sie sich bitte zu Beginn des Semesters über Zulassungsoptionen und Teilnahmemöglichkeiten. Typischerweise ist eine Zulassung zur Prüfung dann nicht möglich. Eine Übersicht für alle Studiengänge, die Module des Instituts für VWL wählen können, finden Sie auch hier: Nebenfach Volkswirtschaftslehre Handbuch für Exportmodule . Sie können vorab auch in QIS überprüfen, ob Sie das Modul dort in der Übersicht zur Prüfungsanmeldung bei Ihnen gelistet finden, mit der in univis genannten Prüfungsnummer. Eine Anmeldung ist nur während des Anmeldezeitraums möglich. Sollten nach Durchsicht dieser Dokumente noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Studienfachberater/in.
Die Anmeldung zu Seminaren des Instituts für VWL erfolgt im vorangehenden Semester über den Olat-Kurs Seminarvergabe BA-VWL. Vor Beginn des Seminars nehmen Sie entweder am Seminarvorbereitungskurs (4 Stunden, Angebot der ZBW) oder am Modul "Wissenschaftliches Arbeiten" (VWLwiWiAr-01a) Teil. Dies legt die Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten in der VWL und ist somit Voraussetzung für eine erfolgreiche Seminarteilnahme.
- Inhalt
- Studierende sollen lernen, Theorien zu quantifizieren und somit Theorie und
Empirie zu verknüpfen. Dabei sollen Sie Behauptungen, Hypothesen, Thesen oder
Theorien auf ihre empirische Evidenz überprüfen oder Theorien und beobachtbare
Variablen nutzen, um Aussagen über künftige Entwicklungen oder latente Größen
treffen zu können.
Die Theorien entspringen aus einfachen Hypothesen oder Modellen aus dem
Bereich der Makroökonomik. Die Quantifizierung soll anhand leicht zugänglicher
Daten (z.B. VGR) und elementarer Methoden (z.B. Regressionsanalyse)
durchgeführt werden.
Lernziele:
- Tieferes Verständnis der makroökonomischen Theorie gewinnen,
- Praxis des empirischen Arbeitens erlernen,
- Relevante Datenquellen kennenlernen,
- Tragfähigkeit einer Theorie erkennen,
- Empirische Ergebnisse kritisch würdigen.
Structural Macroeconometrics (030059)- Dozent/in
- Prof. Dr. Daniel Fehrle, Juniorprofessor
- Angaben
- Vorlesung, 2 SWS
Praesenzveranstaltung, Unterrichtssprache Englisch
Zeit und Ort: Mi 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Klausur/Prüfung: 11.10.2023, 9:00 - 12:30 Uhr, Raum WSP1 - R.309
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Module Code: VWLmgStMa-02a
Module Number: 3070501
Exam Number: 3070510
Exam type according to FPO: Module Exam (Modulprüfung)
Specific exam type in summer term 2022:
The number of ECTS Credits as well as the admission to the examination for this module is determined by the information regarding this module in the FPO (Examination Regulations) of your program (possibly only in the Appendix of the German version). If this module is not explicitly listed in your FPO, please check at the beginning of the semester about admission options. Typically, admission to the examination of this module is not possible in this case. An overview for all programs which can choose modules of the Institute of Economics can also be found here: Nebenfach Volkswirtschaftslehre Handbuch für Exportmodule (Minor in Economics - Handbook of Export Modules). You can also check in advance in QIS whether you can find this module listed there in the overview for exam registration, with the exam number mentioned in univis. Registration to the exam is only possible during the registration period. If you still have questions after reviewing these documents, please contact your student advisor (Studienfachberater).
- Inhalt
- This course will introduce taking deep structural models (e.g., DSGE) to the data. The course covers all the basic steps in quantitative macro: modeling, solutions techniques, data preparation, quantification, and estimation. Real and monetary business cycle models will provide suitable applications. Basic knowledge of all those steps is necessary to understand and contribute to the contemporaneous literature on dynamic structural econometrics.
1. Introduction
2. Casting Models
2.1 Modeling
2.2 First-order conditions
2.3 Markov chains
2.4 Canonical and recursive forms
3. Solutions techniques
3.1 Local
3.2 Global
4. Data exploration
4.1 Filtering
4.2 Summarizing Time-series behavior
5. Quantification and Estimation
5.1 Calibration
5.2 Model evaluation
5.3 Matching moments
5.4 Maximum-Likelihood
5.5 Bayesian econometrics
Literatur:
DeJong D. and Dave C.: Structural Macroeconometrics, 2nd Edition, Princeton, 2011.
Fernández-Villaverde J., Rubio-Ramírez J.,and Schorfheide F.: Handbook of Macroeconomics V2A, Chapter 9: Solution and Estimation Methods for DSGE Models. North-Holland, 2016.
Ljungqvist, L. and Sargent, T.: Recursive Macroeconomic Theory, 4th Edition, Cambridge (USA), 2018.
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 30
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